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浦银安盛基金陈士俊:基于基本面做均衡配置的量化投资

2018-07-23 02:43:00 编辑:基金速查网

[导读]:今年,陈士俊更偏重盈利和成长因子的配置。他认为,大盘蓝筹股在经历了一年多的上涨之后,估值修复已基本到位。

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  “今年我们更偏重盈利和成长因子。” 浦银安盛基金金融工程部总监、量化基金经理陈士俊说。

  陈士俊自2001年起就进入券商研究所金融工程部从事量化投资研究,一路见证着国内量化投资的发展。在陈士俊看来,国内量化投资还处于刚起步的阶段,未来的路还很长。

    价值投资导向的量化选股

  陈士俊的投资风格偏向价值,因此在他的量化模型中,价值因子也会占据很大一部分。

  据介绍,目前他们的量化因子主要分为四大类,共86个指标。四大类因子分别是市场因子、质量因子、估值因子、盈利动量因子。其中市场类因子包括公司的盘子大小、波动率情况等。质量因子主要涉及财务指标,包括净资产回报率、毛利率等因素;估值因子会考虑到市盈率、市净率水平并使用到部分盈利预测的数据,而盈利动量因子则主要考察历史波动性,盈利预测变动性等盈利变化因素。 ... 网页链接

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