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中国人民银行就外汇风险准备金相关问题答问

2018-08-10 18:53:00 编辑:基金速查网

[导读]:答:一是境外机构投资者为对冲经批准的跨境证券投资产生的外汇风险敞口而开展的远期售汇业务暂不纳入外汇风险准备金交存范围。

  如何看待央行调整外汇风险准备金率的意图 未来动作及对资产影响?

  1、2018年8月3日,中国人民银行发布了《关于调整外汇风险准备金政策的通知》,请问收取外汇风险准备金的业务范围包括哪些?

  答:根据《中国人民银行关于调整外汇风险准备金政策的通知》,收取外汇风险准备金的业务范围包括:境内金融机构开展的代客远期售汇业务。具体包括:客户远期售汇业务;客户买入或卖出期权业务,以及包含多个期权的期权组合业务;客户在近端不交换本金、远端换入外汇的外汇掉期和货币掉期业务;客户远期购入外汇的其他业务。境外金融机构在境外与其客户开展的前述同类业务产生的在境内银行间外汇市场平盘的头寸。人民币购售业务中的远期业务。

  2、代客远期售汇业务展期是否需要交存外汇风险准备金?

  答:代客远期售汇业务展期无需交存外汇风险准备金。

  3、代客远期售汇差额交割业务是否需要交存外汇风险准备金?

  答:代客远期售汇差额交割应交存外汇风险准备金,并按照银行与客户签约名义本金的全额作为应交存外汇风险准备金的基准计算和交存外汇风险准备金。

  4、期权/期权组合业务如何交存外汇风险准备金?

  答:期权和期权组合按名义本金的二分之一作为应交存外汇风险准备金的基准计算和交存外汇风险准备金。

  5、境外机构投资者投资境内证券市场产生的远期售汇类业务如何交存外汇风险准备金?

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