[导读]:三是跟踪误差越小越好。跟踪误差是跟踪偏离度的标准差,即指数基金净收益率与所跟踪指数的收益率之间差值的标准差。
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ETF期现套利是指当股指期货价格和现货价格出现偏离时,利用ETF来复制现货指数,实现期货和现货间的基差收益。比如,沪深300ETF与沪深300股指期货正好匹配,当沪深300股指期货价格与沪深300ETF价格出现差距时,可以直接低买高卖获利。由于股指期货存在做空机制,ETF也可以进行融券操作,这种套利同样可以双向进行。此外,还可以通过不同ETF产品构建配对交易、跨市场套利等组合。
2. 如何利用ETF跟踪市场风格轮动?
投资者可以积极地调整ETF组合,通过更新组合中ETF的权重、仓位以及买入卖出代表不同风格、不同板块的ETF,构建各种市场敞口以实现各种投资策略。在组合管理中,可以利用ETF实现多样化的行业、风格等市场敞口,以构建投资者所偏好的投资组合。举例来说,当投资者偏好某一行业或者某一板块时,可以投资相应的行业ETF,并在预期发生变动时,实时切换到新的热点板块。如此,在满足特定的投资偏好的同时,也在一定程度上分散了风险。 ... 网页链接