[导读]:今年前两个月,CTA策略整体表现强势,平均收益率居量化私募之首。不过4月以来,商品整体波动率较低,CTA策略也遭到了不同程度的回调,但不少量化私募却并不悲观。据悉,此次暂停募集主要原因在于,宏锡基金对策略容量上限一直保持审慎的态度,“目前我们密切监测的滑点和市场冲击成本等指标未有上升趋势,尽管目前还有一定的容量空间,但着眼于长远发展及全局考量,我们仍决定做好规模控制及长远发展计划。”
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今年前两个月,CTA策略整体表现强势,平均收益率居量化私募之首。不过4月以来,商品整体波动率较低,CTA策略也遭到了不同程度的回调,但不少量化私募却并不悲观。
有量化私募人士直言:“这类策略短期业绩调整我并不担心,一是波动率的短期调整属于正常情况,经济复苏叠加外部市场的扰动,会再度拉升商品市场的波动幅度,而且CTA策略容量较小,但资金越来越关注其配置价值,所以短期亏了也根本不愁卖。”
有业内人士介绍,CTA策略与股票策略的相关性较低,配置价值近年来愈发凸显,同时,由于期货市场交易品种较少,所以策略容量比较有限,后续或将出现供不应求的火爆场面。
CTA策略成为长跑冠军
春节后A股波动明显加剧,股票策略基金业绩遭遇重挫,而CTA策略却表现亮眼,颇受资金关注。私募排排网数据显示,截至2月底量化基金今年以来平均收益为率2.74%。其中量化CTA策略基金大涨6.62%,排名第一。 ... 网页链接