[导读]:“我国证券市场上大多数有套保需求的投资者,希望对冲的标的指数通常是中证500指数,而新加坡A50股指期货的基础资产是A50指数,相对而言覆盖面比较窄,投资者使用起来不太方便,且存在交叉套保风险,最终的对冲效果不一定好。
币安将组建行业复苏基金救市,赵长鹏表示目前已有4、5家基金机构联系
在4月22日调降中证500股指期货交易保证金并下调日内交易手续费后,昨天下午中金所发布公告,自6月3日结算时起,对股指期货跨品种双向持仓按照交易保证金单边较大者收取交易保证金。
以股指期货进行双边对冲或套利的A股量化投资者,在期指保证金占用上,将由此下降接近一半。更重要的是,量化投资业内的分析认为,此次中金所减收期指跨品种双向持仓保证金,将显著提升量化对冲策略投资者在A股现货市场的股票配置。
双向持仓保证金调降约四成
而根据沪深300期指、上证50期指和中证500期指的同比例多空双向持仓来计算,按照新的双向持仓保证金规则,所有进行双边对冲或套利的期指投资者,在保证金收取比例上,当前预计将减少四成左右的资金占用。其中,做多沪深300期指同时做空中证500期指,或做空沪深300期指同时做多中证500期指,目前的保证金下降比例最大,达到47.14%。 ... 网页链接