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上交所:拟于12月上市交易沪深300ETF期权合约

2019-11-08 17:06:00 编辑:基金速查网

[导读]:此外,建立期权投资者画像是期权科技监管领域的一大特色,有利于快速了解投资者情况,为监管处置提供重要决策帮助。

  程序交易监管工作的其中一部分内容是对未报备账户违规进行程序交易进行筛查。上交所相关负责人解释称,筛查基于层次分析模型,将是否为程序交易这一判断目标拆分为“技术可行度组”“行为合理度组”等一级指标,并进一步细分至交易频率、交易数量、订单组情况、交易意图判别、成本判别等多项二级指标,共同组成中间层。通过定量和定性方法构造并训练判定矩阵,实现整个模型的稳定性。将用户的交易行为视为模型中的最底层进行一一判别,最终实现对非报备程序交易的有效识别。

  此外,建立期权投资者画像是期权科技监管领域的一大特色,有利于快速了解投资者情况,为监管处置提供重要决策帮助。上交所相关负责人表示,该所产品创新中心从账户信息、申报成交情况、持仓偏好、资金流水、历史事件等多个维度,建立了特征库、案例库、画像库。在横向市场交易行为上,对全市场投资者交易行为按多个维度进行分类,精确划分投资者结构,挖掘潜在关联账户,塑造投资者生态体系;在纵向账户层面,对每个账户进行信息的深入挖掘,对于程序交易等特殊账户建立更深层面的信息标签。

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