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夏普比率

  • 若将此项数值应用到择基中,刘亦千认为,2015年来,各年度基金夏普比率与换手率大致呈倒“U”型曲线关系,即随着换手率增加,基金夏普比率通常先升后降。(2020-09-04 06:18:00)

    标签: 夏普比率
  • 华创证券研报显示,运作一年半以来,养老目标基金整体上表现出良好的风险收益特征。从2019年6月30日至2020年4月30日,养老FOF综合指数整体年化收益为10.53%,夏普比率1.07,跑赢可比股债混合指数但跑输平衡混合型基金指数。(2020-05-26 06:42:00)

  • 银河数据显示,截至2020年2月28 日,于洋管理的财通资管消费精选混合基金近一年收益率为77.73%,在同类461只灵活配置型基金中排名第七,超额收益显著,在夏普比率、回撤控制方面亦表现较好。(2020-03-06 15:11:00)

    关联基金: 财通资管消费精选混合
  • 风险指标方面,基金经理袁芳对于风险的控制效果尤为出色。在她任职期内,工银瑞信文体产业的夏普比率和收益回撤比分别位居可比样本的第1/810和2/810位,成绩亮眼。(2020-02-28 00:00:00)

  • 在选择产品时,普通投资者需要进行更全面的考量。普通投资者选择产品时不妨按照常规手段,从过往业绩、基金经理、投资策略等入手,找到几只优秀的产品。(2020-02-17 00:00:00)

    标签: 夏普比率
  • “除了收益率以外,净值波动率同样需要考虑。夏普比率是基金绩效评价标准化指标,可以衡量风险调整后的收益率,通过该指标可以衡量基金经理把控风险的能力”龙悦芳解释道。(2019-09-17 02:07:00)

  • “除了收益率以外,净值波动率同样需要考虑。夏普比率是基金绩效评价标准化指标,可以衡量风险调整后的收益率,通过该指标可以衡量基金经理把控风险的能力”龙悦芳解释道。(21世纪经济报道)(2019-09-17 10:34:00)

    标签: 规模增长 关联基金: 易方达稳健
  • “所幸的是,随着股指期货恢复常态化交易,越来越多欧美家族办公室等机构投资者的上述观点正发生改变,若境内私募基金能证明自身长期业绩持续较大幅度跑赢沪深300指数或MSCI 中国A股国际通指数(MSCI CHINA A INCLUSUSION INDEX),以及夏普比率(Sharpe Ratio,私募基金在承担单位风险下的超额回报率)较大幅度高于行业平均水准,他们愿意支付较高的ALPHA费用。(2019-06-06 00:00:00)

    标签: 对冲基金
  • 目前市场上200多只二级债基中,来自老牌固收劲旅——工银瑞信的工银双利债券表现抢眼。作为二级债基中的“巨星”,工银双利债券长期收益率、波动率、风险收益率、夏普比率等指标均优于同类平均水平。(2019-05-31 00:00:00)

    标签: 工银瑞信 年化收益 牛行情
  • 由于此前的微课堂《搞不懂夏普比率,别跟我谈投资收益》我们已经教给过大家,这里不再详细介绍。感兴趣的基友,可以温习一下。(2018-10-28 10:20:31)

    标签: 基金业绩
  • 黎海威指出,长线看,A股与其他主要市场相关性较低,虽然中国市场贝塔层面上夏普比率不高,但阿尔法层面行业选股空间非常大。(2018-10-22 04:33:00)

    标签: 量化投资
  • 但关于最大回撤合夏普比率的数据,好像一般的基金网站或app上都查不到,所以对基金小白而言,简单了解下就好。(2018-10-01 19:46:09)

    标签: 基金业绩 关联基金: 易方达中小盘
  • 总的来说,夏普比率可以作为我们挑选基金时的一个重要参考依据,毕竟高收益低风险的基金是所有基民梦寐以求的。(2018-09-09 21:01:37)

  • 说完最大回撤率,那夏普比率又是什么呢?小伙伴可以把它简单理解为收益和风险的比值。这个值越高,就说明在收益相同的情况,基金的风险越小;或者说在风险相同的情况下,夏普比率越高,基金的收益就越高。(2018-07-01 11:07:07)

  • 对此,国金证券综合考虑主动型基金的基金规模、基金业绩、下行风险、最大回撤、年化波动率以及夏普比率等指标,以及被动指数型基金的超额收益、年化跟踪误差以及信息比率等指标,他们认为 “嘉实海外中国股票”、“富国中国中小盘”、“易方达亚洲精选”“国富大中华精选”“景顺长城大中华”、“国投瑞银中国价值发现”“华夏恒生ETF”、“易方达恒生H股ETF”、“易方达香港恒生综合小型股”以及“华宝香港上市中国中小盘”等投资港股的QDII基金值得投资者重点关注。(2018-07-01 09:29:00)

    标签: 分析师 关联基金: 易方达亚洲精选 景顺长城大中华 嘉实海外中国 华夏恒生ETF
  • 如何评估风险呢?就像身体不舒服了,医生会通过血压、心跳等指标来评估病情一样,对于基金的风险,也有很多指标来进行评估,比如说平均回报、标准差、夏普比率、阿尔法系数等等。(2018-06-12 09:23:00)

    标签: 市盈率
  • 需要注意的是,夏普比率没有基准点,因此其大小本身没有意义,只有在与其他组合的比较中才有价值。(2018-04-16 20:11:03)

  • 信息比率是衡量一个基金经理的优劣的重要标准,它的含义是基金经理获得的超额收益与其追踪误差的比值,信息比率是从主动管理的角度描述风险调整后收益,它不同于后面将要介绍的夏普比率从绝对收益和总风险角度来描述。(2018-02-01 10:09:34)

    标签: 基金经理
  • 沈丹琳认为,总体而言,虽然原油市场整体波动大,但今年仍有机会。尤其因油气类QDII基金与其他类别的资产相关性低,适用于资产配置,可选择夏普比率高、规模较大的产品,帮助分散投资风险。(2018-01-12 06:20:00)

    标签: QDII基金 国际油价 创新高
  • 上表中从业绩表现、风险特征角度,对三只红利指数进行了对比。相较上证红利和深证红利指数,可以发现,中证红利指数历史业绩最好,年化收益最高,同时年化波动率居中、夏普比率最高。并且从以上图中行业分布来看,中证红利行业和个股分布较为均匀。(2017-10-20 10:04:04)

  • 如果拉长投资期限,截至今年三季度末,“工银股混”基金指数2013年以来累计收益率136.39%,显著超越股票型、混合型基金总指数及沪深300指数,虽然收益率落后于创业板指数,但波动率显著低于创业板;夏普比率为1.07,高于创业板的0.97,也高于其余代表性指数,体现出较高的风险收益比。(2017-10-12 13:13:00)

    标签: FOF 关联基金: 博时卓越品牌 万家精选
  • 需要注意的是,夏普比率没有基准点,因此其大小本身没有意义,只有在与其他组合的比较中才有价值。(2017-07-14 07:49:00)

    标签: 夏普比率
  • 张文峰进一步指出,在做资产配置的时候,将整合上投摩根与摩根资产的资源,在评估客户风险收益预期前提下,以夏普比率最大化为原则,适度定性调整以构建初步的大类资产配置组合;其次,通过系统专业的基金研究方法进行基金筛选。(2017-05-24 03:01:00)

    标签: 上投摩根 资产配置
  • 假设有两个基金A和B,A基金的年平均净值增长率为20%,标准差为10%,B基金的年平均净值增长率为15%,标准差为5%,年平均无风险利率为5%,那么,基金A和基金B的夏普比率分别为1.5和2,依据夏普比率基金B的风险调整收益要好于基金A。(2017-05-05 20:10:44)

  • 每一家的侧重点不同会有比较大的差别,我们更注重控制风险,对于波动率和最大回撤控制会比较严格。比如像钱景私人理财今年进取型组合收益达到1.82%,年化收益在19.06%;组合的年化波动率只有1.41%,夏普比率(衡量风险收益的指标,该指标值越大代表每一单位风险获得的收益越高)高达12.45,这个还是非常可观的。(2017-02-18 10:48:46)

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