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市场有风险,投资需谨慎。本文中的内容和意见仅供参考,并不构成对所述做出保证。(2022-11-24 00:00:00)
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投资
量化
企业
民生
市值
因子
市场
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唐晓斌,清华大学自动化系硕士。14年证券从业经历,超7年公募基金管理经验。现任广发基金成长投资部基金经理,管理广发多因子、广发瑞锦一年等。(2022-10-27 00:00:00)
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成长
估值
行业
周期
增速
盈利
投资
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无独有偶。今年9月初,上投摩根量化多因子发布公告称,为进一步优化公司旗下基金业绩比较基准,将本基金业绩比较基准 “中证800指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%”调整为“中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%”(2022-10-24 00:00:00)
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基准
业绩
比较
指数
收益率
收益
投资
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今年的市场市场很魔幻,但还是有那么一些基金,净值屡创新高,给持有它的投资者带来了不错的回报。个人持有比例最高的是国金量化多因子,个人持有比例97.89%,其次是富国新兴产业股票A,个人持有比例97.27%。(2022-10-13 15:56:00)
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持有
比例
股票
换手
新高
经理
比率
关联基金:
富国新兴产业股票
国金量化多因子
华商改革创新股票
建信潜力新蓝筹股票
万家宏观择时多策略混合
英大国企改革主题股票
招商量化精选股票
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嘉宾介绍:朱定豪,国元证券金融工程与金融产品首席分析师,香港中文大学金融硕士。曾任职于方正证券研究所、华安证券研究所,擅长高频、基本面和另类选股因子挖掘国内机构化仍处于快速发展阶段,过去几年基金业绩也普遍好于市场指数表现,投资者可以如何借鉴基金持仓进行选股我们这次主要尝试的是科技板块的选股策略,测试发现效果非常好,因为基金很擅长科技板块的选股,整体表现要比市场常见的这种科技指数要好。本期大家新加仓股票,再加上基本面指标和交易层面的考虑,对这三个因子进行复合选股。(2022-10-09 00:05:00)
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股票
持仓
选股
指数
策略
市场
进行
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有人说悲观者往往正确,乐观者往往成功,但更准确的说法是,从历史大势来看,悲观者只能正确一时,而乐观者终将迎来黎明,因为办法总比困难多。作为投资者,理论上需要更乐观,尤其是在A股,当然另外一个层面需要像胡适先生当年说的那样,“大胆假设,小心求证”,不要预设观点,也不要纯粹让屁股决定了脑袋,在动态且理性评估完各项要素后,于悲观中见乐观因子,于乐观中见悲观隐忧,或许是更适合A股投资的生存之道。(2022-10-09 00:00:00)
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指数
下跌
市场
上涨
投资
预期
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他表示,具体到量化部门开发量化模型的初衷,无论是在底层因子层面还是在子策略层面,都希望通过深度挖掘低相关度的因子和子策略,叠加科学的组合构建方法,在风险可管理的情况下努力实现目标收益。同时,通过在产品层面多维度的前瞻布局,为有不同风险承受能力的客户带来多样化的选择。(2022-09-22 00:00:00)
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策略
投资
量化
行业
板块
风险
消费
关联基金:
财通价值动量
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“中小盘行情意味着选股的带宽要拉开,量化策略在宽度上的优势就出来了。”陈连权表示,中小盘标的数量较多且难以覆盖,持仓也要更为分散,量化投资可以通过模型和因子捕捉“更多、更可见、更持久”的超额收益,灵敏适应当前的市场风格。(2022-09-19 00:00:00)
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资产
量化
投资
市场
债券
胜率
收益
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北京时间9月15日,外汇市场上,离岸人民币对美元即期汇率跌破整数关口“7”。时隔两年多以后,人民币对美元汇率再度一脚迈入“7”时代。除了已推出的外汇风险准备金率外,目前来看央行在防止汇率快速贬值上的工具还有逆周期因子、金融机构外汇存款准备金率、跨境投融资宏观审慎系数等。(2022-09-15 18:18:00)
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贬值
人民币
汇率
人民
外汇
准备金率
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相关机构建议,投资者在选择基金时,应当对基金风格、投资理念进行充分了解,充分考虑其可能对自身投资产生的影响。同时,投资者也应当建立成熟的资产配置理念,对一些限购金额过小如10元、50元的基金,应考虑配置金额较低对自己投资组合的影响,而不是过度追捧“橱窗基金”概念。(2022-08-30 00:00:00)
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金元
投资
量化
因子
限购
投资者
小盘
关联基金:
国金量化多因子
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杨宇强调,新基金将实践把量化投资的理念深植于主动投资全过程,并严格进行回撤管理。希望将量化投资思想全方位加持到主动投资管理过程中,在保持中长期业绩优秀的同时降低产品净值波动率,让客户获得更好的持有体验。(2022-08-29 00:00:00)
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投资
量化
经理
胜率
收益
持有
市场
关联基金:
嘉实沪深300ETF
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广发多因子混合在二季度净值增长6.35%,截至二季度末,广发多因子混合的规模达181.34亿元。王培表示,A股的结构性行情依然非常显著,尤其是在传统能源和资源品价格高企的背景下,新能源行业不管是基本面还是情绪面,都较其他行业有明显的优势,出现了较大幅度的反弹,而智能化带来的汽车行业的革新也成为关注的重点。(2022-07-26 06:19:00)
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专户
管理
规模
二季度
经理
行业
关联基金:
广发多因子混合
中欧行业成长混合
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创金合信量化多因子股票A(002210)成立于2016年1月22日、创金合信量化多因子股票C(003865)成立于2017年1月6日,截至2022年7月19日,今年来收益率为-7.34%、-7.72%,成立以来收益率为94.93%、48.59%,累计净值为1.9493元、1.8737元。(2022-07-20 00:00:00)
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量化
因子
成立
收益率
股票
投资
关联基金:
创金合信量化多因子股票
创金合信量化多因子股票C
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7月11日,A股市场显现出明显的调整压力,近期热点板块汽车和新能源悉数排在跌幅榜前列。临近尾盘,储能板块快速反弹,带动沪深两市跌幅收窄,沪指险守3300点。财通证券首席策略分析师李美岑更看好大消费与大金融。他认为,复苏因子逐步成为市场最为确定的驱动力和方向之一,“大金融+大消费”是当下市场的首选。(2022-07-12 04:37:00)
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板块
市场
分析师
认为
热点
反弹
主线
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“FOF基金追求降低波动并非不持有风险资产,而是解决基金组合内部的相关性问题,尽可能地在持有风险资产下降低波动。”李仁宇认为,FOF基金要站在中长期的视角下思考问题,但是更要在提升基民持有体验上做文章,真正站在基民的角度解决“基金赚钱,基民不赚钱”的痛点。(2022-07-09 00:00:00)
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经理
因子
收益
持有
投资
研究
市场
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近年来,伴随我国居民投资转型及机构化进程加速,公募基金市场得以高速发展。主动偏股型基金长期收益可观,超额收益显著,但在市场的牛熊更替及风格轮动中,也呈现出剧烈的业绩波动最后,基金长期优秀业绩的取得,离不开良好的风险控制。做主动基金业绩归因分析还要兼顾夏普比率、收益波动率、最大回撤等指标。(2022-06-20 07:08:00)
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收益
业绩
持仓
投资
风险
因子
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基金有风险,过往业绩不预示未来表现,投资需谨慎。以上观点仅代表作者个人意见,不代表基金公司立场,也不构成对阅读者的投资建议。文章内容仅供研究和学习使用,所涉及的股票、基金等均不构成任何投资建议。(2022-06-09 00:00:00)
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投资
指数
产品
因子
模型
比较
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以被动投资第一的底气+专业的管理团队,选择有特色的宽基指数产品,500价值ETF不要错过。(2022-05-25 00:00:00)
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指数
价值
稳健
权重
中小
行业
因子
投资
关联基金:
华夏中证智选500价值稳健策略ETF
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我们也观察到,近一两年以沪深300和中证500为代表的宽基指数增强基金规模明显增加,而对应的指数基金规模却是下降的。我觉得这可能与投资者日趋成熟、更加理性有关。(2022-04-28 00:00:00)
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指数
收益
增强
投资
稳健
因子
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4月27日,A股市场“拨云见日”,板块、个股大面积上涨,量能也有所放大。其中,创业板指数5.52%的涨幅几乎追平了25日5.56%的跌幅,以百点长阳释放积极信号。而在长期向好的大趋势之中,不可避免地会穿插中短期的起伏波动,各类因子、各种不确定性错综复杂,扰动着投资者的情绪。(2022-04-28 06:18:00)
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市场
经济
估值
投资
因素
政策
扰动
投资者
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不过,刚发表完积极言论,唐晓斌马上被市场闪了一下腰。4月25日,上证指数下跌5.13%,已经跌至2928点,基金经理的回撤惨不忍睹。(2022-04-26 00:00:00)
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因子
投资
规模
经理
市场
持仓
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板块基本面(ROE)情况决定了板块的估值水平中枢;基本面边际变化/预期边际变化将影响市场对板块的估值定价的边际变化。几轮大行情中表现优于行业的个股共同特征:综合盈利能力和成长性强于同业,直接结果体现即业绩的高增长。(2022-04-25 06:53:00)
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板块
收益
周期
经济
增速
因子
估值
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本报告从基金经理业绩、风险、风险调整收益、选股能力、择时能力、顺逆境投资能力、管理规模、投资风格、持有人结构9方面设计定量指标,分别进行有效性检验以及相关性检验,最终筛选出“管理份额+选股Alpha+管理人员工持比”3个因子构建复合因子(2022-04-22 00:00:00)
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因子
经理
收益
管理
选股
业绩
投资
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4月15日晚间,央行宣布,决定于2022年4月25日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。其中,中证科技先锋指数成分股是A股,该指数从沪深市场科技上市公司中选取50只市值规模大、研发投入高的上市公司证券作为指数样本,并根据成长、质量、动量和波动率等因子调整后的自由流通市值进行加权,为市场提供更多样化的投资标的,指数前三大权重股分别为宁德时代、隆基股份和药明康德。(2022-04-16 13:35:00)
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准备金率
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存款
增加
上市
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而该基金由副总王咏辉管理。引人注意的是,王咏辉管理下的信达澳银中证沪港深高股息、信达澳银量化多因子同样面临着“迷你”“净利润下滑”等问题。(2022-03-24 00:00:00)
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