[导读]:钟源还认为，从长期看，量化策略会越来越重要。随着分析师人力成本的上升，以及二级市场产品规模的扩大，基金经理需要面对的信息与标的规模也越来越庞大，程序化的分析器的辅助作用也越来越重要。(中国证券报)
五穷六绝七未翻身，八月的开门红预期又落空，市场持续震荡下行，各类权益产品自然也是遍体鳞伤，基金净值纷纷回落。不过万绿丛中一点红，量化对冲基金表现不俗，成为今年以来为数不多的收获正收益的权益类基金。分析人士指出，市场热点分散，行业轮动速度加剧，震荡市场中量化基金能够充分发挥模型选股、组合最优化的优势，为投资者创造稳健收益。
震荡市中量化对冲基金的表现
数据显示，截至8月2日，在公募股票多空基金的平均收益率1%，六成取得正收益，其中2只产品业绩突出。
再看私募的对冲基金，也就是市场中性策略基金。格上研究中心数据显示，今年上半年阿尔法策略基金的平均收益为3.47%，排在私募十大策略第二名，仅次于主观期货策略，表现可圈可点。基金君看了一下，在规模超过5亿的私募管理人中，阿尔法策略表现最好的今年取得了21%左右的收益，该策略有8只产品今年收益超过10%。 ... 网页链接