机构称,期指、期权的上市,让中证1000指数正式跨入立体化交易时代。而无论量化对冲、套利策略还是常规交易,均对标的ETF产品有着极高的流动性及运行稳定性要求,在市场前期积累明显优势的产品,越有可能脱颖而出而获得资金重点的关注(2022-08-02 00:00:00)
标签: 日成交额 放量 产品 指数 贴水 交易私募称,因为考虑到策略容量,在原有品种、合约不变的情况下,规模的限制比较大,但新品种的出现,可能会进一步打开量化策略的天花板。而衍生品的扩容又会反哺现货市场的发展,目前场内头部产品中证1000ETF(512100)近期规模及流动性的爆发式增长一定程度在印证着这一切。(2022-08-01 00:00:00)
标签: 日成交额 规模 策略 合约 贴水 现货专业人士称,除了增加风险管理工具,衍生品上市同样会丰富多头策略类型。比如说指数增强策略,可以通过利用IM期货贴水的特点构建指数增强,年化收益或许也相当不错。(2022-07-22 00:00:00)
标签: 期货 贴水 放量 跌幅 成交 收益 增强 指数值得一提的是,南方基金于2016年9月29日成立的南方中证1000ETF,是目前同类基金规模最大,也是唯一一只融券余额超亿元的中证1000指数ETF融资融券标的。Wind数据显示,截至7月18日,南方中证1000ETF(512100)规模近28亿,市占率近九成,自6月23日衍生品相关通知发布以来,该标的交投明显活跃,日均成交超3.3亿,较此前放量显著,具备较为突出的流动性及跟踪水平。(2022-07-19 00:00:00)
标签: 市场 对冲 指数 期货 期权 上市 股票 贴水 关联基金: 南方中证1000ETF近期A股市场反弹,但不同股票指数之间出现微妙的较量。期指紧紧跟随并出现分化,中证500股指期货(IC)表现强势,4月底以来已累计上涨19%。从风格上看,成长股表现优于权重股。“长期看,行业基本面没有问题。宏观经济出现明确的复苏迹象,预计成长股会大幅走强,一直以来成长股估值对市场情绪较为敏感。”一位市场人士表示。(2022-06-16 06:10:00)
标签: 期货 成长 表现 贴水 市场 小盘 权重 出现指数从底部反弹,短期避险情绪消退,但中期内由美联储加息带来的外部流动性收紧的影响依然不能忽视。可尝试短多,换月完成后远月合约贴水大概率收敛,多头仓位可移仓远月合约。(2022-03-28 00:00:00)
标签: 市场 债券 融资 支持 资本 民营企业 程度 证监证监会副主席方星海今日在第17届中国(深圳)国际期货大会上发表了重要讲话,详述期货业发展的下一阶段的方向。方星海表示,期货法有望在2022年三读后正式发布,将不断推动规则优化和制度优化,继续增强合约连续性,优化交割仓库布局,进一步完善仓单交易机制和升贴水机制,促进期货价格更好地反映现货供需状况。方星海强调,今年是期货行业文化建设年,目前《期货行业文化建设工作纲要》已经发布。期货经营机构作为期货行业的微观组成细胞,要以构建“合规、诚信、专业、稳健、担当”期货行业文化为抓手,主动担当作为, 切实担负起服务实体经济和国家战略的重任。(2021-12-05 12:19:00)
标签: 期货 市场 期货市场 价格 交易 公司 行业 风险受国内钢厂利润明显修复、海外钢厂复产加快以及盘面高贴水影响,3月下旬以来,国内铁矿石主力合约触底反弹,再创新高。我们认为,在正反馈机制延续背景下,短期铁矿石仍会延续涨势,但中期走势存在隐忧。(2021-04-29 00:00:00)
标签: 铁矿石 市场 发展 公司 铁矿 独立董事 改革虽然环保限产一定程度上导致铁矿石需求受限,但钢厂利润仍处于历史高位,后市钢厂产量增加已是不争的事实,能够支撑铁矿石目前的现货价格,而2109合约盘面贴水现货价格幅度较大,后市随着成材旺季进一步去库,铁矿石期价有望止跌企稳,小幅振荡走强。(2021-04-20 00:00:00)
标签: 市场 期货 证监 铁矿石 经济 公司 铁矿展望未来,公司副总经理、量化投资部负责人黎海威表示,“股指期货方面,随着市场情绪改善,股指期货贴水逐步改善,当基差收敛到合理范围内,我们将继续择机提升对冲仓位水平(2021-04-02 00:00:00)
标签: 量化 对冲 收益 市场 指数 期货 投资虽然当前焦炭盘面在深度调整后显著贴水现货价格,但在现货价格拐点出现之前仍不宜抄底做多,而这一拐点的出现有赖于限产对焦炭需求的束缚减弱以及成材终端需求如期释放,预计在3月内见到拐点的可能性较小,焦炭期货价格短期内或继续振荡偏弱运行。(2021-03-09 00:00:00)
标签: 投资 期货 焦炭 工作 拐点 公司 分红中国钢铁工业协会副会长骆铁军6日接受记者采访时表示,近期进口铁矿石价格大幅上涨超出了行业预期,使得行业运行风险进一步加大,不利于产业链供应链稳定。他同时指出,贴近市场变化的铁矿石期货品牌动态升贴水制度落地实施迫在眉睫,将有利于钢铁企业更好利用期货工具管控风险。(2020-12-06 16:00:00)
标签: 铁矿石 铁矿 期货 上涨 风险 管控 价格宋青表示,投资者应根据实际情况选择适合自己的投资工具,还需注意以下问题:原油期货需要注意杠杆率的使用和风险控制;原油ETF注意期货升贴水的换仓成本和流动性;与油价相关性高的能源股票是比较传统的投资品种,弹性较大;油气能源主题的公募基金,投资门槛相对较低,但也需要关注其投资风险。(2020-04-25 06:11:00)
洪泰专栏 | 客户该如何理解二级市场资产配置的长度、广度和高度洪泰观察 | 将来波动愈小,CTA策略是否还会持续有效洪泰专栏 | 本周贴水逐渐消失,带来较好FOF投资建仓时点洪泰专栏 | 公募基金投资组合会否成为财富管理行业竞争的下一个杀手锏洪泰专栏 | 产品聚合更好、精准度更高且流动性更强的财富管理平台或能抢占客户先机洪泰观察 | 取消QFII、RQFII投资额度限制,将如何影响高净值客户财富管理选择(2020-02-27 00:00:00)
标签: 多策略“目前是量化对冲的好时机。从成本端来看,政策上股指期货的保证金比例和交易费率均在持续下调,三大股指期货的贴水水平较往年也显著收敛。(2020-02-24 00:00:00)
标签: 量化投资经历了一段时间股指期货贴水的蛰伏期,近期股指期货基差已恢复到升水状态,为对冲策略的有效开展提供了良好的时间窗口。(2020-01-14 00:00:00)
标签: 绝对收益 海富通 关联基金: 海富通阿尔法对冲王黎也对《每日经济新闻》记者进一步指出,如果股指期货恢复常态,则投机盘力量会显著增加,首先会有助于基差修复贴水,常年大幅贴水的情况应该会得到明显改善。(2018-07-31 01:49:00)
标签: 股指期货交易今年市场中性策略表现可能会不错,股指贴水小了很多,股票分化情况也比去年好一些,指数增强可能不会那么强。(2018-06-12 16:22:00)
股指期货方面,,IF1712再度下跌,周跌2.94%至3978.8,贴水19.34,成交减至8.63万手,持仓减至2.99万手。IH1712转涨为跌,周跌3.39%至2840.4,贴水1.78,成交减至5.91万手,持仓减至1.77万手。(2017-12-08 00:00:00)
标签: 赚钱效应横向来看,IF当月合约和沪深300指数间的价差一直较小。而IF隔季合约价差自8月以来迅速收窄。近期,两者价差几乎呈现“齐步走”状态。(2017-11-06 06:04:00)
标签: 蓝筹股同时,加上期指仓位限制后贴水负基差等原因,23只对冲量化基金前三季度平均收益率仅为0.87%。(2017-10-16 04:41:00)
标签: 基金业绩 量化基金 季度收益同时,加上期指仓位限制后贴水负基差等原因,23只对冲量化基金前三季度平均收益率仅为0.87%。(2017-10-16 08:09:00)
标签: 基金业绩 量化基金 收益率另有业内人士指出,股指期货松绑,有利于量化对冲基金和期货公司的发展;随着交易量的提升和市场的稳定,将进一步促进券商的经纪业务、自营业务发展。因此,A股方面的券商和期货板块有望受益。(2017-09-22 02:47:00)
标签: 股指期货 量化基金另有业内人士指出,股指期货松绑,有利于量化对冲基金和期货公司的发展;随着交易量的提升和市场的稳定,将进一步促进券商的经纪业务、自营业务发展。因此,A股方面的券商和期货板块有望受益。(2017-09-22 00:00:00)
标签: 股指期货 量化基金在全球对人工智能和大数据的关注日益升温的今天,景顺长城也在进行有益的尝试,争取从不同的维度来开拓投资思路,增强现有模型的稳定性。(2017-02-27 09:32:00)
标签: 景顺长城 年化收益