[导读]:该基金经理透露,其管理的量化基金采用Alpha多因子选股模型,主要精选业绩和估值相匹配的优质股票,但由于因子阶段性失效,再加上仓位较高,基金净值回撤较多。
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A股各大指数自4月初阶段高点调整以来,累计跌幅已超10%,高仓位偏股基金净值也出现较大回撤。在此过程中,采用中性对冲策略的量化基金明显抗跌,大部分取得正收益。
对冲策略基金表现抗跌
数据显示,在近期市场持续调整过程中,采用对冲策略的量化基金表现突出,明显跑赢多数偏股基金,且整体平均收益率表现为正。其中,富国绝对收益多策略、广发对冲套利定期开放混合(000992,2024-04-19,1.1760,0.0020,0.17%)套利、嘉实绝对收益策略、工银瑞信绝对收益、南方安享绝对收益混合(002527,2020-06-15,1.0021,0.0005,0.05%)、中邮绝对收益策略等基金期内收益率居前。不过,也有个别基金期内收益为负,但跌幅不大。
据了解,除了中性策略,有的基金也会适时运用股指期货期现套利策略、股指期货跨期套利策略等其他绝对收益策略来增强收益。 ... 网页链接