[导读]:费鹏说，在他们的量化风险模型中，诸如此类的应用还有很多，但总体来说，它们都是在弥补人脑判断的不足。在对系统风险的判定上，传统的价值投资存在一定的局限性，往往是越跌越买，这样在市场下跌的时候容易被深度套牢，而量化投资则更多是通过建模来主动研判市场风险，进行仓位控制，并采取一些股指期货对冲，这在应对市场下行风险时更为有效。
2013年，国际著名的西蒙斯大奖章基金、索罗斯量子基金在国际资本市场上依靠最核心的量化投资模型收获了惊人的回报，彼时，索罗斯旗下基金大赚55亿美元，居全球首位。
迄今为止，国内的量化基金虽已走过十年的历程，但其无论在规模还是数量上均不算大，而在震荡市中，量化基金更是表现各异。根据WIND数据统计，截止到2014年5月22日，市场上的量化产品今年以来平均净值增长率为-5.59%。但值得一提的是，在弱势震荡的格局中，华商基金旗下的量化产品—华商大盘量化混合型基金，以其独到的风险管理技术和选股策略，在众多量化产品中分外惹眼。根据WIND数据统计，截止到2014年5月22日，华商大盘量化基金今年以来的收益率为5.39%，在73只量化产品中排名第2；而在过去一年里，该基金的收益率达到了20%，在47只有完整数据的量化产品中排名第1。 ... 网页链接