[导读]:王超介绍，在实际管理中，需要基金经理根据策略的表现调整模型，以适应多变的市场。他会对各个因子进行日度的跟踪和监控，当发现某个因子出现明显异常的变化时，会及时地对整个模型进行调整。
王超，中央财经大学硕士，中国科学技术大学金融工程专业博士，CFA，金融风险管理师。2007年加入长盛基金公司，曾任金融工程与量化投资部金融工程研究员，从事数量化投资策略研究和投资组合风险管理工作，2011年起任基金经理，现任长盛量化红利、长盛医疗量化等基金的基金经理，拟任长盛多因子策略优选基金的基金经理。
“量化投资好比盲人摸象，但能使用不同的尺子。量化的尺子足够多，测量的次数越多，也就可以做到尽可能的准确。”对长盛多因子策略优选拟任基金经理王超来说，量化模型是一个要去客观使用的投资工具，不能过度依赖，要带着自己的投资理念去灵活运用。他说，现在市场中的信息是非常发达的，要学会有效率地把市场上的信息整合到自己的投资体系内，将自己的投资理念用代码来一点点实现。
金融圈“码农”的日常
面对今年多次市场极端情况的出现，王超表示，这时需要观察整个监控体系里多因子变化情况。例如10月22日市场大幅反弹，就是典型的市场里权重股拉动的上涨，同时结合了周末出台的多项政策的刺激。监控系统会基于多重因素情况来判断市场表现背后的逻辑，并预测未来可持续的情况。 ... 网页链接